Progetto

Ordinanza sui fondi propri

³Secondo l’approccio completo la posizione è compensata con la quota di posizione collateralizzata. La posizione netta permane nella classe di posizione iniziale. Alla quota di posizione collateralizzata si applicano:

a. riduzioni del valore delle garanzie secondo le norme di vigilanza; o

b. l’approccio modello «value at risk».

⁴L’applicazione dell’approccio modello «value at risk» e del modello EPE necessita dell’autorizzazione della FINMA.

⁵In caso di applicazione dell’approccio modello EPE, gli equivalenti creditizi sono moltiplicati per il fattore EPE. La FINMA stabilisce il fattore EPE nei singoli casi. Esso è almeno pari a 1,2.

⁶La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche relative agli approcci secondo i paragrafi 1–5. A tale scopo essa si fonda sul CRE²⁰.

Titolo dopo l’art. 62

Sezione 3: Classi di posizione e fattori di ponderazione del rischio secondo l’AS-BRI

Art. 63 Classi di posizione

¹Le banche che applicano l’AS-BRI ordinano le singole posizioni per classi di posizione.

²Nelle seguenti classi di posizione è possibile applicare rating esterni per ponderare in funzione del rischio le singole posizioni:

a. governi centrali, banche centrali e organizzazioni sovranazionali;

b. enti di diritto pubblico;

c. banche multilaterali di sviluppo;

d. banche;

e. istituzioni comuni;

f. imprese;

g. finanziamenti speciali;

h. titoli di credito esteri coperti.

³Nelle seguenti classi di posizione non possono essere applicati rating esterni:

a. posizioni retail;

b. obbligazioni fondiarie svizzere;

c. posizioni garantite direttamente e indirettamente da pegno immobiliare;

d. posizioni postergate;

e. posizioni in stato di default;