Vorlage

Eigenmittelverordnung

³Als Clearing-Mitglieder gelten Teilnehmer einer zentralen Gegenpartei, die befugt sind, als Partei in eine direkte Transaktion mit der zentralen Gegenpartei einzutreten, unabhängig davon, ob auf eigene Rechnung oder als Intermediär zwischen der zentralen Gegenpartei und Clearing-Kunden.

⁴Als Clearing-Kunden gelten Gegenparteien, die eine Transaktion mit einer zentralen Gegenpartei über ein Clearing-Mitglied abwickeln, das:

a. als Finanzintermediär mit Vertragsbeziehung sowohl zur zentralen Gegenpartei als auch zum Clearing-Kunden auftritt; oder

b. die Vertragserfüllung des Clearing-Kunden gegenüber der zentralen Gegenpartei garantiert.

Art. 77b Mindesteigenmittel: Grundsätze für Positionen gegenüber zentralen

Gegenparteien und Clearing-Mitgliedern

¹Die Mindesteigenmittel für Positionen einer Bank gegenüber zentralen Gegenparteien und Clearing-Mitgliedern sind zu berechnen für:

a. Positionen aus Handelsgeschäften auf eigene Rechnung;

b. Positionen aus Handelsgeschäften, für die die Bank dem Clearing-Kunden gegenüber die Leistungserfüllung der zentralen Gegenpartei garantiert;

c. Risiken gegenüber dem Ausfallfonds.

²Als Handelsgeschäfte gelten:

a. Derivatgeschäfte;

b. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte;

c. Geschäfte mit langer Abwicklungsdauer;

d. Margenzahlungen im Zusammenhang mit den Handelsgeschäften nach den Buchstaben a–c.

³Für Positionen im Zusammenhang mit Kassageschäften gilt Artikel 77f. Für Beiträge an Ausfallfonds, die nur das Abwicklungsrisiko von Kassageschäften abdecken, gilt ein Risikogewicht von null Prozent.

⁴Die FINMA erlässt technische Ausführungsbestimmungen zur Berechnung der Mindesteigenmittel nach Absatz 1 und für das Risikomanagement im Zusammenhang mit Positionen gegenüber zentralen Gegenparteien, Clearing-Mitgliedern und Clearing-Kunden. Sie richtet sich dabei nach dem CRE⁴⁰.

Art. 77c Mindesteigenmittel: Positionen gegenüber nicht qualifizierten

zentralen Gegenparteien

¹Die Mindesteigenmittel für Positionen aus Handelsgeschäften gegenüber nicht qualifizierten zentralen Gegenparteien bestimmen sich unter Verwendung des SA-BIZ.