Vorlage

Eigenmittelverordnung

a. das Zinsrisiko: 1,3;

b. das Aktienpreisrisiko: 3,5;

c. das Währungs- und das Goldpreisrisiko: 1,2;

d. das Rohstoffrisiko: 1,9.

⁴Die FINMA regelt die Berechnung der Mindesteigenmittel nach dem einfachen Marktrisiko-Standardansatz. Sie richtet sich dabei nach dem MAR⁴⁵.

Gliederungstitel vor Art. 84

Aufgehoben

Art. 84 Zinsrisiken der dem Handelsbuch zugeordneten Positionen

¹Die Mindesteigenmittel zur Unterlegung des spezifischen Zinsrisikos der dem Handelsbuch zugeordneten Positionen ergeben sich aus der Multiplikation des absoluten Betrags der Nettoposition pro Emission mit den Sätzen nach Anhang 5.

²Die Mindesteigenmittel zur Unterlegung des allgemeinen Zinsrisikos dieser Positionen entsprechen der Summe der pro Währung mittels der Laufzeitmethode oder der Durationsmethode ermittelten Werte. Alle Währungen müssen mit derselben Methode berechnet werden.

Art. 85 Aktienpreisrisiken der dem Handelsbuch zugeordneten Positionen

¹Die Mindesteigenmittel zur Unterlegung des spezifischen Aktienpreisrisikos der dem Handelsbuch zugeordneten Positionen betragen 8 Prozent der Summe des absoluten Betrags der Nettopositionen pro Emission.

²Die Mindesteigenmittel zur Unterlegung des allgemeinen Aktienpreisrisikos der dem Handelsbuch zugeordneten Positionen betragen 8 Prozent der Summe des absoluten Betrags der Nettopositionen pro nationalen Markt.

³Die FINMA benennt anerkannte Hauptindizes, für die sie abweichende Prozentsätze festlegt. Sie richtet sich dabei nach dem MAR⁴⁶.

Art. 86 Währungs- und Goldpreisrisiken im Banken- und im Handelsbuch

¹Die Mindesteigenmittel zur Unterlegung des Währungsrisikos der dem Banken- oder dem Handelsbuch zugeordneten Positionen betragen 8 Prozent der pro Fremdwährung berechneten und in Franken umgerechneten Summe der Netto-Longpositionen oder der Summe der analog berechneten Netto-Shortpositionen. Massgebend ist der höhere Wert.

²Die Mindesteigenmittel zur Unterlegung des Goldpreisrisikos dieser Positionen betragen 8 Prozent des absoluten Betrags der in Franken umgerechneten Nettoposition.