Projet

8.3.4 produits structurés devant satisfaire à des exigences

de liquidité particulières ou que la banque s’est enga-

gée à veiller à ce qu’ils soient facilement négocia-

bles. Sont exclus les produits ne contribuant pas au

financement de la banque et pouvant être réduits sans 5 % du incidence sur la liquidité volume émis

8.3.5 fonds gérés dans un objectif de préservation de la va-

leur, comme les fonds à valeur liquidative constante

(Constant Net Asset Value) du marché monétaire 5 % du volume émis

8.3.6 autres engagements non contractuels

9. Titres de dette émis présentant une durée (résiduelle) supé-

rieure à 30 jours

10. Positions à court terme de clients couvertes par des sûretés

d’autres clients qui ne sont pas des HQLA50

11. Positions à court terme de la banque couvertes par des opéra-

tions de financement garanties

12. Autres sorties contractuelles de trésorerie à 30 jours (comme par ex. les sorties visant à couvrir les emprunts de sûreté non garantis, les positions courtes non couvertes, le versement de

dividendes ou les paiements d’intérêts contractuels)100

13. Engagements contractuels et crédits octroyés à renouveler 100

(rollover), si ces engagements contractuels ne figurent pas dé-

jà dans d’autres catégories de sorties:

13.1 envers des clients de détail, des petites entreprises, des entrepri- 100 %, si la

ses non financières et d’autres personnes morales; différence entre les sorties selon le ch. 13.1 et la moitié des entrées contractuelles selon l’annexe 3, ch. 5.1 et 5.2, est positive

0 %, si la différence entre les sorties selon le ch. 13.1 et la moitié des entrées