Projet

Annexe 3 (Art. 17d, al. 5)

Entrées de trésorerie et taux d’entrée

Catégories d’entrées Taux d’entrée

(en pour-

cent)

1. Opérations de financement garanties arrivant à échéance dans les 30 jours et couvertes par les sûretés suivantes,

pour autant qu’elles ne servent pas à couvrir des positions courtes 1.1 Prêts sur marge assortis de toutes sûretés autres que des HQLA50

1.2 Tous les actifs non HQLA100

2. Opérations de financement garanties arrivant à échéance dans les 30 jours et couvertes par les sûretés suivantes, si celles-ci servent à couvrir des positions courtes 2.1 Actifs de la catégorie 10

2.2 Actifs de la catégorie 20

2.3 Prêts sur marge assortis de toutes les autres sûretés0

2.4 Tous les autres actifs0

3. Facilités de crédit ou de liquidité accordées à la banque déclarante0

4. Dépôts opérationnels détenus dans d’autres établissements financiers (y c. les dépôts placés à la caisse centrale d’un réseau financier)0

5. Autres entrées par contrepartie 5.1 Créances sur des clients de détail et des petites entreprises50

5.2 Créances sur des établissements non financiers et toutes les autres personnes morales, hors opérations mentionnées cidessus50

5.3 Créances sur des établissements financiers et des banques

centrales, hors opérations mentionnées ci-dessus

100

6. Autres entrées contractuelles de trésorerie

6.1 Entrées nettes de trésorerie associées à des dérivés100

6.2 Entrées contractuelles provenant de titres arrivant à échéance

dans les 30 jours, ne figurant pas dans l’encours des HQLA et