Projet

²Les actifs de la catégorie 2 peuvent être pris en compte jusqu’à concurrence d’un plafond fixé à 40 % de l’encours total des HQLA.

³Le plafond se calcule après la décote de 15 % prévue à l’art. 17c, al. 4, le dénouement des opérations conformément à l’art. 17 ainsi que le règlement des swaps de collatéral arrivant à échéance dans les 30 jours non concernés par l’art. 17.

⁴Le plafond doit être respecté au niveau tant du groupe financier que de l’établissement individuel.

⁵Les actifs peuvent être imputés sur les HQLA pendant encore 30 jours à compter du moment où ils cessent d’être considérés comme des HQLA.

Art. 17b Actifs liquides de haute qualité

d. Actifs de la catégorie 1

¹Les actifs de la catégorie 1 comprennent les actifs suivants:

a. pièces et billets de banque;

b. avoirs auprès des banques centrales, réserves minimales comprises, pour autant que la réglementation de la banque centrale concernée en autorise le retrait en cas de crise de liquidité;

c. titres négociables ayant valeur de créances sur des Etats, des banques centrales, des collectivités territoriales ou d’autres institutions publiques, la Banque des règlements internationaux, le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne, l’Union européenne ou des banques multilatérales de développement, ou constituant des créances garanties par eux;

d titres négociables ayant valeur de créances sur des Etats ou des banques centrales, émis en monnaie locale par l’Etat ou la banque centrale dans le pays où est pris le risque de liquidité ou dans le pays d’origine de la banque, pour les Etats ayant une pondération de risque autre que 0 % selon le paragraphe 53 de l’approche standard de Bâle II²; ainsi que

e titres négociables ayant valeur de créances sur la Confédération ou la BNS, émis en devises, jusqu’à concurrence de la sortie nette de trésorerie attendue en cas de crise dans la devise dans laquelle le risque de liquidité est pris; cela vaut même si la Suisse a une pondération de risque autre que 0 % selon le paragraphe 53 de l’approche standard de Bâle II.

²Les titres négociables au sens de l’al. 1, let. c, ne peuvent être pris en compte dans la catégorie 1 que s’ils remplissent les conditions suivantes:

a. ils sont assortis d’une pondération de risque de 0 % selon le paragraphe 53 de l’approche standard de Bâle II; et

b il ne s’agit pas d’engagements d’un établissement financier au sens de l’annexe 1, ni d’une entreprise liée à un établissement financier. Font exception les établissements financiers possédant le statut d’établissement de droit