Vorlage

⁴Die Obergrenze ist auf Stufe Finanzgruppe und auf Stufe Einzelinstitut einzuhalten.

⁵Ab dem Zeitpunkt, ab dem Aktiva nicht mehr als HQLA gelten, dürfen sie noch während 30 Kalendertagen als HQLA angerechnet werden.

Art. 17b Qualitativ hochwertige, liquide Aktiva

d. Aktiva der Kategorie 1

¹Aktiva der Kategorie 1 bestehen aus folgenden Vermögenswerten:

a. Münzen und Banknoten;

b. Zentralbankenguthaben einschliesslich Mindestreserven, soweit die Regelung der betreffenden Zentralbank ihren Abzug im Liquiditätsstress erlaubt;

c. marktgängigen Wertschriften, die Forderungen gegenüber Staaten, Zentralbanken, Gebietskörperschaften oder sonstigen öffentlichen Einrichtungen, der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, dem Internationalen Währungsfonds, der Europäischen Zentralbank, der Europäischen Union oder multilateralen Entwicklungsbanken oder von diesen garantierte Forderungen sind;

d. marktgängigen Wertschriften, die Forderungen gegenüber Staaten oder Zentralbanken in Landeswährung darstellen, die vom betreffenden Staat oder der Zentralbank in dem Land, in dem das Liquiditätsrisiko anfällt, oder im Herkunftsland der Bank begeben werden, wenn die Staaten ein Risikogewicht von mehr als 0 Prozent nach Absatz 53 des Standardansatzes unter Basel II² aufweisen; sowie

e. marktgängigen Wertschriften, die Forderungen gegenüber der Eidgenossenschaft oder der SNB in Fremdwährung darstellen, bis zur Höhe des stressbedingten Nettomittelabflusses in der betreffenden Fremdwährung in der das Liquiditätsrisiko eingegangen wird; dies gilt auch dann, wenn das Risikogewicht der Schweiz mehr als 0 Prozent nach Absatz 53 des Standardansatzes unter Basel II beträgt.

²Die marktgängigen Wertschriften nach Absatz 1 Buchstabe c können nur der Kategorie 1 zugerechnet werden, wenn sie die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

a. sie weisen ein Risikogewicht von 0 Prozent nach Absatz 53 des Standardansatzes unter Basel II auf und

b. es handelt sich nicht um eine Verbindlichkeit eines Finanzinstituts im Sinne von Anhang 1 oder eines mit einem Finanzinstitut verbundenen Unternehmens. Ausgenommen hiervon sind Finanzinstitute, die als Anstalt des öffentlichen Rechts organisiert sind, an deren Grundkapital ein Zentralstaat mehrheitlich beteiligt ist und der Zentralstaat eine der ausdrücklichen Gewährleistung gleichstehende Haftung für die Erfüllung von Zahlungsverpflichtungen übernommen hat.