Projet

Ordonnance sur les fonds propres

Annexe à la modification de l’OFR (ch. II)

Annexe 4a (art. 77d, al. 2)

Fonds propres minimaux pour les contributions au fonds de défaillance des contreparties centrales qualifiées

Les fonds propres minimaux pour les contributions au fonds de défaillance d’une banque en tant que membre compensateur sur une contrepartie centrale qualifiée sont calculés à l’aide de la formule suivante:

𝑫𝑭

𝐦𝐚𝐱 (𝑲𝑪𝑪𝑷 ∙ ; 𝟖% ∙ 𝟐% ∙ 𝑫𝑭)

𝑫𝑭𝑪𝑪𝑷 + 𝑫𝑭𝑪𝑴

Dans cette formule:

𝐾𝐶𝐶𝑃: fonds propres minimaux hypothétiques de la contrepartie centrale qualifiée à l’égard de tous les membres compensateurs et de leurs clients compensateurs, en fonction du risque de crédit de contrepartie;

𝐷𝐹𝐶𝐶𝑃: fonds propres préfinancés de la contrepartie centrale qualifiée, telles que fonds propres attribués aux fonds de défaillance ou bénéfices non distribués, que celle-ci doit utiliser pour couvrir les pertes dues au défaut de membres compensateurs et qui sont d’un rang équivalent ou subordonné aux contributions au fonds de défaillance préfinancées des membres compensateurs;

𝐷𝐹𝐶𝑀: totalité des contributions au fonds de défaillance préfinancées de tous les membres compensateurs;

𝐷𝐹: contribution préfinancée de la banque au fonds de défaillance de la contrepartie centrale qualifiée;

𝐾𝐶𝐶𝑃, 𝐷𝐹𝐶𝐶𝑃 et 𝐷𝐹𝐶𝑀 sont calculés par la contrepartie centrale ou par une autorité compétente conformément aux ch. 54.28 à 54.36 CRE⁷³.