Progetto

Ordinanza sui fondi propri

²I fondi propri minimi necessari alla copertura del rischio azionario generico delle posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione ammontano all’8 per cento della somma dell’importo assoluto delle posizioni nette per mercato nazionale.

³La FINMA designa gli indici principali riconosciuti per i quali fissa aliquote percentuali divergenti. A tale scopo essa si fonda sul MAR⁴⁶.

Art. 86 Rischi di cambio e rischi di prezzo dell’oro nel portafoglio della

banca e nel portafoglio di negoziazione

¹I fondi propri minimi necessari alla copertura del rischio di cambio delle posizioni assegnate al portafoglio della banca o al portafoglio di negoziazione ammontano all’8 per cento della somma delle posizioni lunghe nette calcolata per ogni valuta estera e convertita in franchi o della somma delle posizioni corte nette calcolata analogamente. È determinante il valore più elevato.

²I fondi propri minimi necessari alla copertura del rischio di prezzo dell’oro di queste posizioni ammontano all’8 per cento dell’importo assoluto della posizione netta convertita in franchi.

Art. 86a Rischi di materie prime nel portafoglio della banca e nel portafoglio

di negoziazione

I fondi propri minimi necessari alla copertura del rischio di materie prime delle posizioni assegnate al portafoglio della banca o al portafoglio di negoziazione vanno determinati complessivamente secondo il metodo del segmento di scadenza o il metodo semplificato.

Titolo dopo l’art. 86a

Sezione 3: Approccio standard per i rischi di mercato

Art. 87

¹Le banche che non applicano l’approccio standard semplice per i rischi di mercato né dispongono di un’autorizzazione per l’applicazione dell’approccio modello per i rischi di mercato devono calcolare i fondi propri minimi secondo l’approccio standard per i rischi di mercato.

²La FINMA disciplina le modalità di calcolo dei fondi propri minimi per la copertura dei rischi di mercato secondo l’approccio standard per i rischi di mercato. A tale scopo essa si fonda sul MAR⁴⁷.