Projet

Ordonnance sur les fonds propres

la multiplication du montant absolu de la position nette de chaque émission avec les taux énoncés à l’annexe 5.

²Les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque général de taux d’intérêt de ces positions correspondent à la somme des valeurs déterminées par monnaie selon la méthode des échéances ou la méthode de la duration. Toutes les monnaies sont calculées selon la même méthode.

Art. 85 Risques de cours des actions des positions rangées dans le

portefeuille de négociation

¹Les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque spécifique de cours des actions des positions rangées dans le portefeuille de négociation s’élèvent à 8 % du montant absolu cumulé des positions nettes de chaque émission.

²Les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque général de cours des actions de ces positions s’élèvent à 8 % du montant absolu cumulé des positions nettes de chaque marché national.

³La FINMA désigne les indices principaux reconnus, pour lesquels elle fixe des pourcentages différents. Elle se fonde à cette fin sur les MAR⁴⁶.

Art. 86 Risques de change et de cours de l’or dans le portefeuille de la

banque et le portefeuille de négociation

¹Les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque de change des positions rangées dans le portefeuille de la banque ou dans le portefeuille de négociation s’élèvent à 8 % de la somme des positions nettes longues calculées en monnaie étrangère et converties en francs ou de la somme des positions nettes courtes calculées de manière analogue. La somme la plus élevée est déterminante.

²Les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque de cours de l’or de ces positions s’élèvent à 8 % du montant absolu de la position nette convertie en francs.

Art. 86a Risques sur les matières premières dans le portefeuille de la banque

et le portefeuille de négociation

Les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque sur les matières premières des positions rangées dans le portefeuille de la banque ou dans le portefeuille de négociation sont déterminés dans leur ensemble selon l’approche des tranches d’échéance ou selon l’approche simplifiée.