Vorlage

a. Kreditderivate: 1,1 Milliarden Franken;

b. Aktienderivate: 1,1 Milliarden Franken;

c. Zinsderivate: 3,3 Milliarden Franken;

d. Devisenderivate 3,3 Milliarden Franken;

e. Rohwarenderivate und sonstige Derivate 3,3 Milliarden Franken.

² Für die Durchschnittsbruttoposition aller ausstehenden OTC-Derivatgeschäfte von Finanziellen Gegenparteien gilt ein Schwellenwert von 8 Milliarden Franken auf Stufe Finanzgruppe.

Art. 85 Durchschnittsbruttoposition

(Art. 100 FinfraG)

Bei der Berechnung der Durchschnittsbruttoposition der ausstehenden OTC-Derivatgeschäfte gelten folgende Regeln:

a. Es werden die bei der Berechnung aktuellen Wechselkurse verwendet.

b. Positionen aus OTC-Derivatgeschäften, die freiwillig zentral abgerechnet werden, werden eingerechnet.

c. Positionen von vollkonsolidierten Gruppengesellschaften einschliesslich derjenigen mit Sitz ausserhalb der Schweiz werden unabhängig vom Sitz der Muttergesellschaft einberechnet, wenn diese Gruppengesellschaften in der Schweiz als Finanzielle oder Nichtfinanzielle Gegenpartei gelten würden.

d. Anpassungen des Nennbetrages während der Laufzeit werden einberechnet, wenn sie vertraglich bereits bei Beginn der Transaktion vorgesehen sind, .

e. Die einem Absicherungsgeschäft in der Kette nachfolgenden Geschäfte gelgelten ebenfalls als Absicherungsgeschäfte.

f. Eine Verrechnung ist bei entgegengesetzten Positionen in Derivaten erlaubt, die sich auf die gleichen Basisinstrumente beziehen, auf dieselbe Währung lauten und den gleichen Fälligkeitstermin haben. Dabei müssen die Referenzzinssätze bei zinsvariablen Positionen, die fixen Zinssätze und die Zinsfestsetzungstermine identisch sein.

g. Derivate, die gemäss Artikel 101 Absatz 3 Buchstabe b FinfraG nicht von der Abrechnungspflicht erfasst sind, werden nicht einberechnet.

Art. 86 Grenzüberschreitende Geschäfte

(Art. 94 Abs. 2 und Art. 102 FinfraG)

Es muss bei grenzüberschreitenden Geschäften nicht über eine zentrale Gegenpartei abgerechnet werden, sofern die ausländische Gegenpartei:

a. ihren Sitz in einem Staat hat, dessen Recht von der FINMA als gleichwertig anerkannt worden ist; und

b. nach dem Recht dieses Staat nicht abrechnungspflichtig ist.