Vorlage

nung als regulatorisches Eigenmittel ausgeschlossen ist, kann es wie Bail-in-Bonds angerechnet werden, sofern es alle Anforderungen von Artikel 126a erfüllt.

⁴ Systemrelevante Banken dürfen weder Kapitalinstrumente mit Wandlung oder Forderungsreduktion anderer Banken noch Bail-in-Bonds anderer schweizerischer oder ausländischer systemrelevanter Banken auf eigenes Risiko halten. Positionen im Zusammenhang mit dem Stellen von Geld- und Briefkursen als Market-Maker sind ausgenommen.

Gliederungstitel vor Art. 128

3. Kapitel: Eigenmittel zur ordentlichen Weiterführung der Bank

Art. 128 Grundsatz

¹ Systemrelevante Banken müssen über genügend Eigenmittel verfügen, um auch bei Eintreten grösserer Verluste ihre Geschäftstätigkeit fortzusetzen.

² Die erforderlichen Eigenmittel bemessen sich nach:

a. dem Gesamtengagement («Leverage Ratio»); und

b. den risikogewichteten Positionen («Risk Weighted Assets»; RWA).

Art. 129 Gesamtanforderung

¹ Die Gesamtanforderung an die Eigenmittel ergibt sich aus einer Sockelanforderung zuzüglich Zuschlägen je für den Marktanteil und für die dem Gesamtengagement entsprechende Grösse der Bank.

² Die Sockelanforderung beträgt:

a. 4,5 Prozent Leverage Ratio;

b. 12,86 Prozent RWA.

³ Zur Festsetzung der Zuschläge weist die FINMA die Banken periodisch Stufen zu, die deren Marktanteil und Gesamtengagement entsprechend («Buckets»). Die dafür massgeblichen Werte und die Zuschläge sind in Anhang 9 festgelegt.

Art. 130 Mindesteigenmittel und Eigenmittelpuffer

¹ Systemrelevante Banken haben dauernd Mindesteigenmittel zu halten in der Höhe von:

a. 3 Prozent Leverage Ratio;

b. 8 Prozent RWA.

² Sie haben darüber hinaus bis zur Höhe der Gesamtanforderung einen Eigenmittelpuffer zu halten.

³ Der Eigenmittelpuffer muss in der Regel dauernd erfüllt werden. Er kann bei Verlusten der Bank vorübergehend unterschritten werden. Er ist wieder aufzubauen, sobald die Bank wieder in der Lage ist, Gewinne zu erwirtschaften.