Progetto

assorbire le perdite secondo gli articoli 132–133, purché la loro durata residua sia di almeno un anno.

² La computabilità dei «bail-in bond» presuppone che essi abbiano scadenze scaglionate nel tempo. Di norma lo scaglionamento deve in particolare garantire che i «bail-in bond» in scadenza nell’arco di un anno non superino il 15 per cento dei fondi computabili ai fini dell’adempimento delle esigenze secondo gli articoli 132– 133.

³ Se in applicazione delle disposizioni dell’articolo 30 capoverso 2 sono esclusi dal computo come fondi propri prudenziali nel periodo compreso tra cinque anni e un anno prima della scadenza finale, i fondi propri complementari possono essere computati come «bail-in bond» purché siano rispettate tutte le esigenze di cui all’articolo 126a.

⁴ Le banche di rilevanza sistemica non possono detenere a proprio rischio né strumenti di capitale con conversione o riduzione del credito di altre banche né «bail-in bond» di altre banche svizzere o estere di rilevanza sistemica. Sono escluse le posizioni in relazione alla definizione di corsi d’acquisto e di vendita nella funzione di «market maker».

Titolo prima dell’art. 128

Capitolo 3: Fondi propri necessari alla continuazione dell’attività ordinaria della banca

Art. 128 Principio

¹ Le banche di rilevanza sistemica devono disporre di fondi propri sufficienti per continuare la propria attività commerciale anche in caso di perdite significative.

² I fondi propri necessari sono calcolati in base:

a. all’esposizione totale («leverage ratio»); e

b. alle posizioni ponderate in funzione del rischio («Risk Weighted Assets»; RWA).

Art. 129 Esigenza complessiva

¹ L’esigenza complessiva in materia di fondi propri è data da un’esigenza di base e da supplementi in funzione della quota di mercato e delle dimensioni della banca corrispondenti all’esposizione totale.

² L’esigenza di base ammonta al:

a. 4,5 per cento per quanto riguarda il «leverage ratio»;

b. 12,86 per cento per quanto riguarda le RWA.

³ Per stabilire i supplementi la FINMA assegna periodicamente alle banche livelli («bucket») corrispondenti alla loro quota di mercato e all’esposizione totale. I valori determinanti a tal fine e i supplementi sono definiti nell’allegato 9.