Ergebnisbericht

Vernehmlassungsverfahren zur Änderung der Liquiditätsverordnung (Besondere Bestimmungen für systemrelevante Banken – «Too big to fail»)

Raiffeisen und ZKB sei die Offenlegung zudem hinsichtlich der Berechnungsart (Durchschnittsbetrachtung versus stichtagsbezogen) und der Erfüllung pro Währung (Total in Schweizerfranken versus pro einzelne Fremdwährung) zu konkretisieren.

3.4.14 Übergangsbestimmung zur Änderung vom … (Art. 31c E-LiqV)

Credit Suisse, KIB, Raiffeisen, SBVg, SVP, UBS, VSKB, ZBV, ZHK, ZKB verlangen eine längere Umsetzungsfrist, da die Vorlage den notwendigen Anpassungsbedarf insbesondere bezüglich den Prozessen der Innertagesliquidität unterschätze. Credit Suisse, SBVg, UBS, ZBV und ZHK betonen zudem die zeitlichen Herausforderungen für SIBs, mögliche Produktanpassungen im Markt einzuführen. Vor dem Hintergrund von begrenzten Marktkapazitäten weisen SBVg und UBS auf die zeitliche Herausforderung bezüglich der Aufnahme von Zusatzliquidität zur Erfüllung der Anforderungen hin. Gemäss SBVg und ZKB würde die Vorlage insgesamt einen ungerechtfertigten Zeitdruck auferlegen.

Währenddem Credit Suisse und Raiffeisen eine Verlängerung der Umsetzungsfrist auf ein bis anderthalb Jahre nach Inkraftsetzung der Vorlage verlangen, fordert UBS eine Umsetzungsfrist von im Minimum drei Jahren. Gemäss UBS solle die FINMA für jede angeordnete institutsspezifische Anforderung zudem eine Umsetzungsfrist von mindestens sechs Monaten gewähren.

3.4.15 Anpassung RSF-Faktor von Eventualverpflichtungen im Zusammenhang mit Handelsfinanzierungen (Anhang 5 Ziffer 9.1 LiqV)

BIC-BRED, CP, Credit Suisse, STSA, VAS und VSPB kritisieren, dass die von den Behörden vorgeschlagene Anpassung bezüglich den Eventualverpflichtungen im Zusammenhang mit Handelsfinanzierungen ungenügend sei, um die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Banken gegenüber denjenigen in der Europäischen Union (EU) zu verteidigen. Die Anforderung bezüglich Handelsfinanzierungsgeschäften mit einer Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten bleibe in der Schweiz fünf Mal höher als in der EU. Gemäss CP und VSPB bestehe die Gefahr, dass diese Aktivitäten und damit auch die Rohstoffhändler aus der Schweiz vertrieben würden. BIC-BRED, STSA und VSPB betonen, dass die meisten Banken, die im Rohstoff-Handelsfinanzierungsgeschäft aktiv sind, auch über eine Mutter- oder Tochtergesellschaft oder eine Niederlassung in einem EU-Land tätig seien und somit versucht sein könnten, Arbitragegeschäfte zu Ungunsten der Schweiz vorzunehmen.

BIC-BRED, Credit Suisse, CP, STSA, VAS und VSPB fordern deshalb für bilanzwirksame Handelsfinanzierungen eine Angleichung an die EU und schlagen eine Senkung des RSF-Faktors von 50% auf 10% für Restlaufzeiten unter 6 Monaten vor. Gemäss BIC-BRED, Credit Suisse, STSA, VAS und VSPB sei diese Reduktion durchaus vertretbar, weil es sich in der Handelsfinanzierungbranche um sehr kurzfristige Geschäfte handle, die zudem überwiegend mit Rohstoffen abgesichert seien. Zudem würde diese Reduktion gemäss BIC-BRED, STSA, VAS und VSPB die Zinsrisiken bei den betroffenen Banken senken.

Mit Verweis auf eine parlamentarische Anfrage von Nationalrat Christian Lüscher (21.1041³) widersprechen BIC-BRED, STSA und VSPB einhellig der Antwort des Bundesrates und bekräftigen, dass keine vermeintlich impliziten, zusätzlichen Verpflichtungen existieren würden. Gemäss VSPB stehe es den Banken frei, eingegangene Geschäfte nicht zu verlängern, wenn der Markt angespannt sei. Es gäbe gemäss BIC-BRED, STSA und VSPB daher keinen Grund für eine Übergewichtung dieser Geschäfte im Verhältnis zu ihrer Laufzeit.