Ergebnisbericht

Vernehmlassungsverfahren zur Änderung der Liquiditätsverordnung (Besondere Bestimmungen für systemrelevante Banken – «Too big to fail»)

Das Vorgehen der Behörden bei der Erarbeitung der Vorlage wird von FDP, KIB, Raiffeisen, SBVg, UBS, VSKB, ZKB negativ betont. Entgegen den üblichen Gepflogenheiten seien den betroffenen Finanzinstituten keine Mitgestaltungsmöglichkeiten zugestanden und die SIBs nicht angemessen einbezogen worden. Credit Suisse, KIB, Raiffeisen, SBVg, UBS, VSKB und die ZKB fordern die Festlegung einer angemessenen Kalibrierung der Konzeptparameter gestützt auf eine quantitative Auswirkungsanalyse (Quantitative Impact Study, QIS). Die nicht durchgeführte QIS sei gemäss Credit Suisse, KIB und VSKB auch der Hauptgrund für die hohen quantitativen Auswirkungen der Vorlage.

Raiffeisen und UBS fordern einen Neustart der Arbeiten. Gemäss UBS sei ein Neustart aufgrund der konzeptionellen Schwächen, der nicht durchgeführten QIS sowie des kurzen Zeitrahmens für die Umsetzung gerechtfertigt.

Credit Suisse, KIB, Raiffeisen, SBVg, SVP, UBS, VSKB, ZBV, ZHK, ZKB verlangen eine längere Umsetzungsfrist, da die Vorlage den notwendigen Anpassungsbedarf insbesondere bezüglich den Prozessen der Innertagesliquidität unterschätze. Insgesamt würde die Vorlage den Banken einen ungerechtfertigten Zeitdruck auferlegen (SBVg, ZKB).

Campax, glp, GPS, Grüner Fisch, Klima-Allianz, Klimagrosseltern, KlimaSeniorinnen, online-Karma, PUSCH, SKF, SP und VKS kritisieren, dass in der Vorlage die Bedeutung von Klima- und Umweltrisiken für die Bewertung von Liquiditätsrisiken in keiner Weise berücksichtigt werde.

Credit Suisse, PostFinance, SBVg, UBS, ZBV, ZHK fordern, dass bei der Kalibrierung der Liquiditätsanforderungen die Auswirkungen auf die Leverage Ratio berücksichtigt werden sollen.

Die Vorlage enthält zusätzlich zu den besonderen Liquiditätsanforderungen für SIBs auch eine Anpassung für alle Banken bezüglich der Net Stable Funding Ratio (NSFR). BIC-BRED, CP, Credit Suisse, STSA, VAS, VSPB kritisieren diesbezüglich, dass die von den Behörden vorgeschlagene Anpassung bezüglich den Eventualverpflichtungen im Zusammenhang mit Handelsfinanzierungen ungenügend sei, um die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Banken in der Europäischen Union zu verteidigen.

In den nachfolgenden Kapiteln werden die konzept- und anforderungsbezogenen Stellungnahmen der Teilnehmer dargelegt.

3.2 Konzept

Die vorgeschlagene Struktur des Konzeptes mit Grundanforderungen und institutsspezifischen Zusatzanforderungen wird im Grundsatz von glp, KIB, VSKB und ZKB unterstützt. Auch die Credit Suisse äussert sich grundsätzlich positiv zum Konzept. Der von 30 auf 90 Tage erweiterte Szenario-Horizont wird insbesondere von Raiffeisen und dem Kanton AR als zielführend erachtet. glp hebt den proportionalen und risikobasierten Regulierungsansatz hinsichtlich den institutsspezifischen Zusatzanforderungen positiv hervor. Dass das Konzept durch den Verzicht auf eine dynamische Bilanzmodellierung auf eine reduzierte Komplexität setze, wird insbesondere von Raiffeisen, SBVg und ZKB positiv betont. Von UBS wird die international unübliche Kumulation der Ab- und Zuflüsse aus der Stabilisierungs- und Abwicklungsphase als negativ beurteilt. UBS, ZBV und ZHK wünschen die Möglichkeit der institutsspezifischen Ausgestaltung der gesamten besonderen Anforderungen. Insbesondere economiesuisse kritisiert, dass das Konzept zu wenig die schweiz-spezifischen Voraussetzungen (insbesondere das Fehlen eines Public Liquidity Backstop [PLB]) berücksichtige. UBS fordert, dass die besonderen Liquiditätsanforderungen für SIBs zusammen mit der erwünschten Einführung eines PLB in der Schweiz beurteilt werden sollen und schlägt eine Klausel zur einmaligen Überprü-