Rapport explicatif

Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les liquidités

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de pénurie imminente ou avérée de liquidités, où la banque concernée doit pouvoir réagir très rapidement, ils visent à supprimer les obstacles juridiques et opérationnels qui pourraient empêcher l’établissement d’utiliser ses sûretés pour obtenir un soutien en liquidités.

Le projet faisant l’objet du présent rapport prévoit l’introduction d’une approche graduelle, qui prend le relais après la première ligne de défense des banques et tient compte de divers scénarios de gravité en matière de crise de liquidités³¹: dans les versions modérées, il paraît approprié que les banques fassent usage de leurs propres sources de liquidités, plus précisément les HQLA requis en vertu de l’OLiq en vigueur. En cas de crise importante, les ventes de grands volumes d’actifs peuvent déstabiliser gravement les banques et les marchés, et un soutien en liquidités par les banques centrales s’avère plus judicieux.

Si les banques de catégorie 3 selon l’annexe 3 OB seront uniquement tenues, en vue de garantir la proportionnalité de la réglementation, de préparer des actifs proportionnels à des indicateurs de risque définis spécifiquement pour chaque établissement, le projet prévoit l’introduction d’une exigence quantitative minimale en matière de préparatifs pour les SIB (exigence particulière en matière de préparatifs). Les banques des catégories 4 et 5 sont exclues du champ d’application des exigences en matière de préparatifs. Au plus tard en 2033, le DFF soumettra cependant au Conseil fédéral un rapport concernant l’état des préparatifs de ces banques. Ce rapport repose sur l’attente que, même en l’absence d’une exigence réglementaire, les banques des catégories 4 et 5 se préparent sur les plans juridique et opérationnel, conformément au principe de proportionnalité, en constituant des réserves d’actifs suffisantes pour bénéficier d’un soutien en liquidités des banques centrales, afin de couvrir les risques de liquidité visés à l’art. 17v P-OLiq.

Les banques relevant du champ d’application des exigences en matière de préparatifs se basent sur les indicateurs de risque prévus à l’art. 17v P-OLiq pour se préparer à une potentielle demande de liquidités auprès de la BNS et de banques centrales étrangères dans une mesure adaptée à leur profil de risque et à leur modèle d’affaires. Si le volume d’actifs préparé par une banque n’est pas approprié, la FINMA peut prendre les mesures nécessaires.

L’introduction d’une exigence quantitative minimale en matière de préparatifs, prévue pour les SIB, vise à améliorer la prévoyance en matière de liquidités afin de pouvoir compenser, en situation de crise, des sorties de liquidités plus importantes que celles prises en compte dans l’OLiq dans sa version en vigueur. À cette fin, les taux de sorties et d’entrée prescrits dans le cadre du LCR et à l’actuel chapitre 4 OLiq ont été accrus ou réduits, en lien avec les exigences en matière de préparatifs applicables aux SIB.

Sur la base des enseignements tirés de la crise de Credit Suisse et des expériences faites par les banques régionales américaines spécialisées, le risque de sorties accrues de dépôts des clients de détail et des petites entreprises est rapproché de celui