Projet

Ordonnance sur la surveillance «%ASFF_YYYY_ID»

la date de référence et prendre en compte les résultats de manière appropriée dans la gestion des risques.

⁶ Si le modèle utilisé ne reflète pas suffisamment les scénarios, ces scénarios doivent être pris en compte dans le capital cible.

⁷ La FINMA fixe la manière dont les scénarios doivent être pris en compte le cas échéant dans le capital cible, notamment par l’agrégation, l’adaptation du modèle ou des augmentations du capital cible.

Titre précédant l'art. 44

Chapitre 7 Modèles

Art. 44 Principe

(Art. 9b LSA)

¹ Les entreprises d’assurance doivent déterminer leur solvabilité au moyen d’un modèle standard de la FINMA.

² Une entreprise d’assurance peut déterminer sa solvabilité partiellement ou totalement au moyen d’un modèle propre (modèle interne) si celui-ci est approuvé par la FINMA.

Art. 45 Modèles standard

(Art. 9b LSA)

¹ La FINMA élabore ou désigne des modèles standard qui reflètent suffisamment les profils de risque de la plupart des entreprises d’assurance.

² Elle décide quel modèle standard une entreprise d’assurance doit appliquer.

³ Si le modèle standard appliqué ne reflète pas suffisamment la situation de l’entreprise d’assurance en matière de risques, la FINMA peut exiger:

a. que le modèle standard soit adapté;

b. que des scénarios soient pris en compte dans le capital cible, ou

c. qu’un autre modèle standard ou un modèle interne soit appliqué.

⁴ Pour les placements garantis directement ou indirectement par des gages immobiliers (hypothèques), le modèle standard pour les risques de crédit dans le SST s’appuie sur les prescriptions régissant l’approche standard internationale (AS-BRI) de l’ordonnance du 1^er juin 2012 sur les fonds propres³. La FINMA peut tenir compte de points de vue propres à l’assurance en ce qui concerne la mise en œuvre.

⁵ La FINMA peut utiliser des logiciels open source pour les applications de modèles standard.

3 RS 952.03