Rapport sur les résultats

Rapport sur les résultats de la consultation concernant la modification de l’ordonnance sur les fonds propres

d’autres projets de réglementation en cours donnent déjà fort à faire aux petites banques (NW, LU, SO, SH, ZH, Centre, usam, ABG, ABPS, APBS, ASSHF). Le canton de NW demande quant à lui une période transitoire de deux ans au moins.

Le canton de TG demande que l’art. 11 P-OLiq ne s’applique, sur le fond, qu’aux banques qui sont effectivement confrontées à une pénurie de liquidités et non pas à l’ensemble des groupes. Il convient de supprimer l’obligation de déclarer à la FINMA les sorties de dépôts en cours de journée, car les banques sont de toute façon tenues de disposer d’une réserve de liquidités couvrant 30 jours. Le canton de ZG rejette également les calculs intrajournaliers et suggère que l’on se concentre sur les chiffres clés en fin de journée, de même que sur des simulations de crise éprouvées portant sur des périodes de 30 et 90 jours.

L’UBCS estime elle aussi que les obligations proposées ne sont pas proportionnelles. Elle suggère que les informations actuelles et les analyses de scénarios exigées soient fournies selon le principe de l’importance relative et de la matérialité (selon l’approche best effort sans examen obligatoire) et qu’elles se limitent strictement à la maison mère (résultat de l’entreprise) et ne portent pas sur l’ensemble du groupe. L’union rejette catégoriquement les calculs intrajournaliers de liquidités, car ceux-ci ne font que refléter une situation à un moment aléatoire, qu’ils varient fortement en cours de journée et qu’ils pourraient, dans le pire des cas, entraîner des réactions indésirables sur le marché. À son avis, les données pertinentes sont celles établies après la clôture journalière, car les rapports intrajournaliers impliqueraient une charge de travail considérable et n’auraient qu’une pertinence restreinte en raison du caractère dynamique des activités. Compte tenu des directives existantes en matière de ratio de liquidités à court terme (liquidity coverage ratio, LCR) et des exigences TBTF supplémentaires applicables aux banques d’importance systémique, les banques cantonales ne voient pas l’utilité de tels rapports.

L’ASB reconnaît la nécessité d’informer les autorités de surveillance, mais rejette les modalités actuelles de cette mesure. Elle critique en particulier l’absence de spécifications concernant les analyses de scénarios, les exigences élevées posées aux systèmes, aux processus et au personnel, ainsi que la fréquence prévue (quotidienne ou intrajournalière) pour la mise à disposition des informations. À son avis, ces fréquences sont disproportionnées et irréalistes pour les banques de taille petite et moyenne. L’ASB critique par ailleurs le fait que la FINMA ait déjà mis en consultation, en parallèle à la présente consultation, des exigences plus étendues, ce qui réduit encore le temps de préparation. Elle demande que l’action de la FINMA soit soumise à des lignes directrices plus précises dans la norme de délégation de l’art. 11 P- OLiq et que les exigences soient clairement délimitées en accord avec le principe de proportionnalité.

La proposition bénéficie du soutien de l’USS, qui approuve son orientation générale. Le PSS est également favorable à ces mesures et souligne l’importance croissante de l’approvisionnement en liquidités et des enseignements tirés de la crise de Credit Suisse. Le canton de SH et le parti du Centre constatent que la mise à disposition plus fréquente d’informations précises et actualisées est essentielle pour permettre aux autorités d’identifier à temps d’éventuelles pénuries de liquidités et de réagir de manière appropriée. À leur avis, les lacunes dans la transmission d’informations auraient empêché, en 2023, les autorités de prendre conscience suffisamment tôt de la situation délicate de Credit Suisse ; une base de données améliorée renforcerait la résilience de la place financière. Ethos soutient également les mesures proposées en soulignant le rôle d’une information rapide en cas de crise. Raiffeisen déclare comprendre la volonté de définir des exigences réglementaires supplémentaires compte tenu de la très grande rapidité des sorties de liquidités observées dans le cas de Credit Suisse.

Le professeur Lengwiler suggère d’exempter totalement les banques des catégories 4 et 5 au sens de l’annexe 3 OB de l’obligation de remplir ces exigences, car la garantie des dépôts pourrait compenser leurs éventuels problèmes de liquidités. Dans le même temps, il demande que les informations, du moins celles concernant les banques d’importance systémique