Projet

Ordonnance sur les fonds propres

défaut du membre compensateur est garantie, la pondération-risque des positions d’opérations de négociation de la banque est la suivante:

a. 2 %, si les positions sont protégées contre le risque de défaut conjoint du membre compensateur et de ses autres clients compensateurs;

b. 4 %, si les positions sont protégées contre le risque de défaut du membre compensateur ou de ses autres clients compensateurs, mais non contre le risque de défaut conjoint du membre compensateur et de ses autres clients compensateurs.

Art. 77e Fonds propres supplémentaires pour les positions sur les

contreparties centrales

La banque vérifie si les fonds propres minimaux visés aux art. 77b à 77d couvrent de manière adéquate les risques liés à ses positions sur des contreparties centrales. Si ce n’est pas le cas, elle détient des fonds propres supplémentaires, en complément des fonds propres nécessaires visés aux art. 41 à 45a et, dans la mesure où elle a une importance systémique, aux art. 130 à 131b.

Art. 77f Positions découlant de transactions non exécutées

¹Les positions découlant de transactions non exécutées sont des positions comportant un risque de perte à cause d’un règlement différé ou non exécuté.

²Les valeurs de remplacement positives de positions découlant de transactions sur devises, sur valeurs mobilières ou sur marchandises qui n’ont pas été exécutées et dont le règlement est effectué selon le principe «livraison contre paiement» ou «paiement contre paiement» dans le cadre d’un système d’exécution des paiements ou des transactions sur valeurs mobilières ont l’une des pondérations-risque suivantes:

a. 100 % pour 5 à 15 jours ouvrables bancaires après la date de réalisation convenue;

b. 625 % pour 16 à 30 jours ouvrables bancaires après la date de réalisation convenue;

c. 937,5 % pour 31 à 45 jours ouvrables bancaires après la date de réalisation convenue;

d. 1250 % pour 46 jours ouvrables bancaires ou plus après la date de réalisation convenue.

³Les positions découlant de transactions sur devises, sur valeurs mobilières ou sur marchandises qui n’ont pas été exécutées et dont le règlement est effectué d’une autre manière sont traitées comme suit:

a. la banque qui a fourni sa prestation traite l’opération comme un crédit jusqu’à l’obtention de la contre-prestation. Les positions non matérielles peuvent être soumises à une pondération-risque de 100 % en lieu et place de la pondération-risque découlant d’une notation;