Vorlage

Monate.

4.7 Erhöhter Liquiditätsbedarf aufgrund von Bewertungsänderungen

auf für Derivate und andere Transaktionen gestellte Sicherheiten,

welche nicht Aktiva der Kategorie 1 sind.20

5. Verlust von Finanzierungsmöglichkeiten bei forderungsun-

terlegten Wertpapieren («Asset-Backed Securities», ABS),

gedeckten Schuldverschreibungen und sonstigen strukturierten Finanzierungsinstrumenten (dies gilt für alle innert 30 Kalendertagen fällig werdenden Beträge und zurückgegebenen

Vermögenswerte)100

6. Verlust von Finanzierungsmöglichkeiten aus forderungsbesi-

cherten Geldmarktpapieren («Asset Backed Commercial Papers», ABCP), Zweckgesellschaften («Conduits»), Wertpa-

pierfinanzierungsvehikeln («Securities Investment Vehicles») und anderen ähnlichen Finanzierungsfazilitäten

6.1 Innert 30 Kalendertagen fällig werdende Beträge100

6.2 Eingebettete Optionen in Finanzierungsvereinbarungen, die die Rückgabe von Forderungen oder einen potentiellen Liquiditätsbeistand innert 30 Tagen vorsehen100

täten:

7. Kredit- und Liquiditätsfazilitäten 7.1 Nicht beanspruchte, fest zugesagte Kredit- und Liquiditätsfazili- 7.1.1 gegenüber Privatkunden und Kleinunternehmen5

7.1.2 gegenüber Nicht-Finanzinstituten, Staaten, Zentralbanken, sonstigen öffentlichen Einrichtungen und multilateralen Entwicklungsbanken 7.1.2.1 Kreditfazilitäten10

7.1.2.2 Liquiditätsfazilitäten30

7.1.3 gegenüber Banken, die der Aufsicht der FINMA oder 40 aufsichtlichen und rechtlichen Anforderungen eines Drittlandes unterstehen, die denen der FINMA zumindest gleichwertig sind

7.1.4 gegenüber allen übrigen Finanzinstituten (einschliesslich Wertpapierhäuser, Versicherungen, 1)

Treuhandfirmen sowie Begünstigte, mit Ausnahme der Anbieter von Bankdienstleistungen nach Anhang 7.1.4.1 Kreditfazilitäten40

7.1.4.2 Liquiditätsfazilitäten100

7.1.5 gegenüber der Schweizerischen Einlagensicherung50