Vorlage

und wie weit die Aktiva der Kategorie 2 über die Obergrenze nach Artikel 17a Absatz 2 hinaus angerechnet werden dürfen.

Art. 17f LCR in wesentlichen Fremdwährungen

¹Die LCR ist für alle Positionen in jeder wesentlichen Fremdwährung zu ermitteln und zu überwachen.

²Die Obergrenze von 40 Prozent nach Artikel 17a Absatz 2 und die Obergrenze von 15 Prozent nach Artikel 17c Absatz 6 sind für jede wesentliche Fremdwährung zu berücksichtigen. Die Obergrenze von 75 Prozent für die Mittelzuflüsse nach Artikel 17d Absatz 2 ist nicht zu berücksichtigen.

³Die FINMA regelt in den Ausführungsbestimmungen:

a. die Konsolidierungsebene, für welche die Ermittlungs- und Überwachungspflicht gilt;

b. den Anteil an den Gesamtverbindlichkeiten einer Bank, ab welchem eine Fremdwährung als wesentlich gilt;

c. Untergrenzen des LCR-Erfüllungsgrades, bei deren Unterschreiten sie zu informieren ist.

⁴Die FINMA kann Anforderungen an die Erfüllung der LCR in wesentlichen Fremdwährungen nach internationalen Standards festlegen.

⁵HQLA in Fremdwährungen, welche gemäss Artikel 17e zur Deckung des Nettomittelabflusses in Schweizerfranken angerechnet werden, dürfen nicht zur Deckung des Nettomittelabflusses in der betreffenden Fremdwährung angerechnet werden.

Art. 17g Liquiditätsnachweis

¹Die FINMA bestimmt Form und Inhalt der Formulare für den Nachweis der Erfüllung der LCR.

²Die Banken stützen sich für die Bewertung der im Liquiditätsnachweis aufgeführten Positionen auf den gemäss den Rechnungslegungsvorschriften erstellten Abschluss.

³Sie reichen den Liquiditätsnachweis monatlich bis spätestens am 15. Kalendertag des Folgemonats bei der SNB ein.

⁴Stichtag ist der letzte Kalendertag des Monats.

⁵Die FINMA kann auf Antrag einer Bank in begründeten Fällen eine von Absatz 3 abweichende, geringere Meldefrequenz festsetzen.

⁶Sie setzt gesonderte Meldepflichten für Banken fest, die:

a. Positionen in wesentlichen Fremdwährungen nach Artikel 17f Absatz 1 halten;

b. sich nach Artikel 14 Absatz 4 zu einem bedeutenden Teil über Niederlassungen im Ausland refinanzieren.