Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/53: Modifiche dell'ordinanza sui fondi propri (OFoP) e dell'ordinanza sulle banche (OBCR) · 33 pagine
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in capitale AT1 convertibile in CET1 qualora la CET1 ratio scenda al di sotto del 7 per cento (CoCos con «trigger» elevato).
Il Regno Unito non ha ancora presentato alcuna proposta sull’attuazione delle nuove esigenze TLAC. Si attende tuttavia che il Regno Unito adotti misure superiori allo standard internazionale.
Tabella 1: Confronto delle esigenze in materia di capitale7
Standard di Basilea III Standard TLAC Gone Esigenza Going concern concern complessiva a livello nazionale Esigenza minima Esigenza relativa alla capacità (capacità in complessiva Totale di cui di cui in situazioni di gone situazioni di going (esigenza minima T2 Tier 1 CET1 AT1 concern (T2 + e gone concern) + cuscinetto)
strumenti di «bail-
in»)
RWA 9.5 - 11.0% 8 - 9.5% 1.5% 2.0% 18% RWA 21.5 - 23% RWA
Valore minimo 6.0% 4.5% 1.5% 2.0% 18.0% 18.0% Cuscinetto
(2.5% + supplemento
3.5 - 5% 3.5 - 5% 3.5 - 5% per le G-SIB dall'1.0%
al 2.5%)*
Leverage Ratio (LR) "3.0%" "3.0%" 6.75% LR 6.75% LR
Valore minimo "3.0%" "3.0%" 6.75% 6.75%
Attuazione a livello nazionale degli standard internazionali
10.0 - 14.3% RWA 18.0 - 22.3% RWA 24.3 - 28.6% RWA
RWA 14.3% 10.0% 4.3% (a seconda dello (a seconda dello (a seconda dello sconto***) sconto***) sconto***)
Valore minimo 8.0% 4.5% 3.5% 10.0 - 14.3% 18.0 - 22.3% 18.0 - 22.3% Cuscinetto
5.5% 0.8% 6.3% (obiettivo)** 6.3%
CH
3.75 - 5.0% LR 6.75 - 8.0% LR 8.75 - 10.0% LR
Leverage Ratio (LR) 5.0% 3.5% 1.5% (a seconda dello (a seconda dello (a seconda dello sconto***) sconto***) sconto***) Valore minimo 3.0% 1.5% 1.5% 3.75 - 5.0% 6.75 - 8.0% 6.75 - 8.0% Cuscinetto
2.0% 2.0% (obiettivo)** 2.0%
RWA 13.0% 11.5% 1.5% 2.0% 10.5% RWA 18.0% RWA 23.5% RWA
Valore minimo 6.0% 4.5% 1.5% 2.0% 10.5%
Cuscinetto (massimo) 7.0% 7.0%
US Leverage Ratio (LR) 5.0 - 6.0% 5.0 - 6.0% 4.5% LR 9.5 - 10.5% LR 9.5 - 10.5% LR
Valore minimo 3.0% 3.0% 4.5%
Cuscinetto (massimo) 2.0 - 3.0% 2.0 - 3.0%
RWA 11.0% 9.5% 1.5% 2.0%
Valore minimo 6.0% 4.5% 1.5% 2.0%
Cuscinetto (massimo) 5.0% 5.0% valori non ancora noti,
UK
Leverage Ratio (LR) 3.875% 3.250% 0.625% ma almeno pari allo standard TLAC
Valore minimo 3.0% 2.375% 0.625%
Cuscinetto (massimo) 0.875% 0.875%
* Cuscinetto per CS al 4.0% (compreso il supplemento per le G-SIB dell'1,5%) e per UBS al 3.5% (compreso il supplemento per le G-SiB dell'1%) ** Basato su dati ufficiali forniti dalle banche relativi ai valori previsti nel prossimo futuro («obiettivo»)
*** Gli sconti sono possibili se non si scende al di sotto dei valori prescritti a livello internazionale