Erläuternder Bericht

KLASSIFIZIERUNGSVERMERK

Referenz/Aktenzeichen: 691

Versicherungsmathematische Modelle haben zum Ziel, Schäden mit geringer, aber beobachtbarer Eintretenswahrscheinlichkeit zu analysieren. Solche Modelle stellen in erster Linie auf historische Schadensdaten ab, deren Verteilung die Grundlage für eine Berechnung von Prämien bietet. Aufgrund der geringen Erfahrungswerte bei nuklearen Schäden lässt sich eine solche Schadensverteilung allerdings nicht fundiert herleiten. Das Problem der mangelnden Datenlage verschärft sich, sobald man zusätzlich die neu hinzugekommenen Umweltschäden in die Berechnung der Prämie mit einbezieht.

Die Berechnung kann alternativ auf Basis eines binären Modells durchgeführt werden. Beim binären Modell müssen Annahmen bezüglich Schadenshöhe sowie Eintretenswahrscheinlichkeiten getroffen werden. Schadensdaten, mit welcher sich eine Schadensverteilung herleiten liesse, sind nicht zwingend erforderlich. So können Eintretenswahrscheinlichkeiten für ein nukleares Ereignis entweder geschätzt oder von den bereits bestehenden Prämien der Privatassekuranz oder des Bundes abgeleitet werden. Dieses Modell trägt dem Umstand der geringen Erfahrungswerte bezüglich nuklearer Schadenereignisse Rechnung.

Die Annahme, dass im Falle eines nuklearen Ereignisses der Schaden immer die gesamte Deckungssumme (private Deckung und Bundesdeckung) ausschöpft, erlaubt zudem eine vereinfachte Betrachtung der neu hinzugekommenen Umweltschäden. Solche Schäden sind in diesem Fall implizit im binären Modell berücksichtigt.

Beim Aufschlagsmodell wird auf die aktuellen Prämien abgestellt, und es werden Annahmen zu Aufschlägen für höhere respektive zu Abschlägen für tiefere Deckungssummen getroffen. Die für die Berechnung erforderlichen Aufschläge können sich an den bisherigen Aufschlägen der Privatassekuranz respektive des Bundes orientieren. Umweltschäden können im Weiteren über zusätzliche Aufschläge oder wie beim binären Modell implizit berücksichtigt werden. Auch vorliegend sind Erfahrungswerte nicht zwingend erforderlich.

Dem Verordnungsentwurf zugrunde gelegte Berechnungsmethode: binäres Modell

Die versicherungsmathematischen Modelle sind grundsätzlich präziser. Allerdings fehlen die Schadensdaten, welche für die Berechnung der Prämien auf Basis eines solchen Modells erforderlich sind. Das binäre Modell sowie das Aufschlagsmodell tragen dem Umstand der geringen Erfahrungswerte besser Rechnung. Bei diesen Modellen können die neu hinzugekommenen Umweltschäden zudem vereinfacht berücksichtigt werden.

Gemäss der Studie Schmeiser/Gatzert vom 4. Dezember 2009 sind das binäre Modell und das Aufschlagsmodell grundsätzlich gleichwertig. Orientiert man sich beim Aufschlagsmodell an den bisherigen Aufschlägen des Bundes, führt dies allerdings dazu, dass höhere Schadenszahlungen weniger wahrscheinlich sind (Degression). Das würde zu fragwürdigen Resultaten führen: Die Degression hätte zur Folge, dass die Prämien für sehr hohe Deckungssummen verhältnismässig niedrig ausfallen würden.

Die Studien Schmeiser/Gatzert empfehlen daher, das binäre Modell als Grundlage für die Berechnung der Bundesprämien heranzuziehen. Die Eintretenswahrscheinlichkeiten sollen in Anlehnung an die bisherigen Prämien der Privatassekuranz und des Bundes bestimmt werden. Dabei wird davon ausgegangen, dass die bisherigen Prämien die Eintretenswahrscheinlichkeiten gut widerspiegeln. Im Weiteren wird angenommen, dass im Falle eines nuklearen Schadens immer die gesamte Deckungssumme ausgeschöpft wird. Die Arbeitsgruppe KHV hat sich einstimmig für das binäre Modell entschieden.

Die Wahl des binären Modells sowie die damit verbundene Annahme, dass im Falle eines nuklearen Schadens immer die gesamte Deckungssumme betroffen ist, führt im Vergleich zu den anderen Modellen tendenziell zu höheren Prämien für die Bundesversicherung.