Rapport explicatif

Modification de l’ordonnance sur les liquidités (dispositions particulières applicables aux banques d’importance systémique – too big to fail)

3 Grandes lignes du projet

3.1 Nouvelle réglementation

3.1.1 Concept

Les SIB sont soumises à des exigences de liquidités plus strictes en raison de leur importance particulière pour l’économie suisse. Contrairement aux banques qui n’ont pas d’importance systémique, elles doivent détenir des liquidités suffisantes pour couvrir les risques que le LCR ne couvre pas en raison de son horizon de 30 jours. Cela concerne en particulier les cas de liquidation, où il s’agit d’éviter des coûts subséquents élevés pour l’économie et le contribuable.

Dans ce contexte, la nouvelle réglementation sur les liquidités applicable aux SIB prévoit un scénario de liquidation de 60 jours lié au scénario de crise du LCR de 30 jours. Ce scénario de liquidation s’appuie sur l’hypothèse d’une stabilisation progressive de la situation de la banque après constatation du PONV par la FINMA au 30^ejour du scénario de crise et la mise